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Lista todos los contratos vigentes de dólar futuro de A3 (Matba Rofex), ordenados por vencimiento, con precios, puntas, volumen, interés abierto y tasas implícitas, más el dólar mayorista A3500 de referencia. Con esta lista armás el screener, la curva normal y la curva forward. Requiere el scope futures:read.

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Qué contratos entran

Solo los tickers que cumplen ^DLR/[A-Z]{3}\d{2}$, uno por vencimiento mensual (por ejemplo DLR/NOV26, DLR/DIC26, DLR/ENE27). El 29 de octubre de 2026 eran 14 contratos, de DLR/OCT26 a DLR/NOV27. Quedan afuera dos casos:
  • Los gemelos M, como DLR/NOV26M. Son un segundo book sobre el mismo vencimiento y duplicarían cada punto de la curva.
  • DLR/PF0. Está en el segmento de dólar pero no tiene un vencimiento real, así que rompe las curvas.

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Tiempo real

Los datos son los del mercado en el momento de la llamada, sin la demora de ~20 minutos de bonos y sin caché propio en estas rutas. Dos llamadas seguidas pueden devolver precios distintos.

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Convenciones

  • Las tasas y variaciones son decimales: 0.0172 = 1,72 %.
  • Los precios están en ARS por dólar.
  • trade_volume, open_interest, bid_size y offer_size se cuentan en contratos de USD 1.000. Pueden venir como float (142615.0).
  • Las fechas van en YYYY-MM-DD. operation_date es ISO 8601 con offset, tal como llega del feed.
  • Un campo sin dato para un contrato vuelve en null. Nunca se omite.
  • last_price viene en null hasta que el contrato opera en la rueda. El 12 de noviembre de 2026 a las 11:00, 7 de los 13 contratos todavía no habían operado. Las tasas (implied_rate, tna, tea, forward_tem) llegan igual. Si necesitás un precio para ese contrato, usá closing_price.

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Ejemplo de Solicitud

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Respuesta Exitosa

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object
Dólar mayorista de referencia contra el que se calculan implied_rate y el primer forward_tem. Incluye ticker (TC_OFICIAL_MAYORISTA), price (cotización A3500 en ARS) y date (YYYY-MM-DD).
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integer
Cantidad de contratos vigentes.
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array
Contratos vigentes, ordenados por maturity_date ascendente.
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string
Ticker del contrato (ej., DLR/NOV26).
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string
Vencimiento del contrato (YYYY-MM-DD).
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integer | null
Días al vencimiento.
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number | null
Último precio operado.
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number | null
Último precio operado de la última rueda completa. Durante la rueda es el cierre de la rueda anterior y sirve de base para variation.
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number | null
Variación del día: last_price / closing_price - 1, en decimal.
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number | null
Contratos operados en la rueda.
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number | null
Mejor compra. bid_size es la cantidad de contratos a ese precio.
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number | null
Mejor venta. offer_size es la cantidad de contratos a ese precio.
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number | null
Interés abierto.
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number | null
Tasa directa: precio del contrato / dólar mayorista (A3500) - 1, en decimal. Es la devaluación implícita hasta el vencimiento.
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number | null
Tasa nominal anual, en decimal.
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number | null
Tasa efectiva anual, en decimal.
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number | null
Tasa forward entre este contrato y el anterior, efectiva mensual, en decimal. Para el primer contrato de la lista se calcula contra el A3500.
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string | null
Fecha y hora del último tick, en ISO 8601 con offset (ej., 2026-10-29T13:29:11.084000-03:00).

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Armar las curvas

La API no calcula curvas. Las armás vos con instruments, que ya viene ordenado por maturity_date.
1

Curva normal

Un punto por contrato: en el eje X maturity_date (o days_to_maturity), en el eje Y tea, tna o implied_rate, según qué tasa quieras mostrar.
2

Curva forward

Mismo eje X, con forward_tem en el eje Y. Cada punto es la tasa mensual implícita entre el vencimiento anterior y ese contrato. El primer punto mide el tramo entre el A3500 de spot y el primer vencimiento.
3

Futuros y bandas

Pedí GET /api/v1/futures/tc-bands y graficá lower_band y upper_band por date. Encima, poné cada contrato como un punto con maturity_date en X y last_price en Y. Si last_price es null, usá closing_price. Sin date_to, las bandas llegan hasta el vencimiento del último contrato, así que cubren toda la curva.
El heatmap de event-guard usa esta misma lista: variation como color y trade_volume u open_interest como tamaño.

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Ejemplo de Respuesta Exitosa

Authorizations

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Authorization
string
header
required

Bearer authentication header of the form Bearer <token>, where <token> is your auth token.

Response

Contratos vigentes de dólar futuro

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spot
object
required

Dólar mayorista de referencia (A3500) contra el que se calculan implied_rate y el primer forward_tem.

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count
integer
required

Cantidad de contratos vigentes.

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instruments
object[]
required

Contratos vigentes ordenados por maturity_date ascendente.